小米路由器连接设置的步骤如下：
1、 路由器线路连接：将小米路由器上的Internet接口（蓝色接口）用网线连接到猫的网口。如果家中宽带没有用到猫，则将入户的宽带网线插在小米路由器的Internet接口。将任意一个白色网口与电脑进行连接（如果没有电脑，可以忽略这个步骤）。
2、 手机连接路由器信号：打开手机无线网络开关，搜索并连接到小米路由器的默认无线信号上。
3、 手机设置路由器上网：
在手机浏览器中输入“miwifi.com”或“192、168、31、1”，进入小米路由器的设置界面。
点击“同意，继续”按钮。
设置WiFi名称和WiFi密码。
根据线路自动判断上网方式，如PPPoE上网方式需要填写账号和密码，静态IP上网方式需要填写网络参数。
设置完成WiFi名称和密码后，点击“下一步”，设置路由器位置和管理员密码（可以与WiFi密码一致）。
点击“完成配置”，路由器初始化完成。
这些步骤是基于一般情况下的设置流程。如果遇到特殊情况或问题，请参考路由器附带的说明书或联系小米客服获取更多帮助。确保在操作过程中注意网络安全，不要泄露个人信息和密码。